<<
>>

Разница между ценами предложения и спроса (ЛБЫ)

Появление этой переменной может быть оправдано (см. [39]) таким соображением: изменение величины бид-аск спрэда может указывать на изменение цены акций, так как наиболее информированные спекулянты обычно сначала совершают сделки с опционами. Когда участники рынка видят, что на нем действуют более информированные лица, они увеличивают бид-аск спрэд. Тем самым его изменение может быть предшественником роста курса акций. На рынке одновременно существует множество бид-аск спрэдов, и трудно определить, который из них наиболее подходит для нашей цели. Мы для каждого временного отрезка и для каждой цены исполнения подсчитывали невзвешенное среднее по всем котировкам.

<< | >>
Источник: Д.Э. БЭСТЕНС, В.М. ВАН ДЕН БЕРГ, Д. ВУД. Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях. — Москва: ТВП,1997. — хх, 236 с.. 1997

Еще по теме Разница между ценами предложения и спроса (ЛБЫ):

  1. Разница между ценами предложения и спроса (ЛБЫ)