Историческая волатильность цены акций Филипс (HISVOLA)

Эта переменная, как и RETLAG, неявно проверяет свойство эффективности рынка в слабой форме. Переменная вычислялась для каждого 15-минутного интервала с помощью «движущегося окна» в 15 предшествующих дней торгов. Таким образом, историческая волатильность оценивалась каждый раз по 435 наблюдениям (15 дней х 29 интервалов) невзвешенной средней цены акций. Из-за того, что окно движущееся, первое наблюдение в обучающем множестве приходится на вторник 11 февраля 1992 г., а не на 20 января.

<< | >>

↑

Источник: Д.Э. БЭСТЕНС, В.М. ВАН ДЕН БЕРГ, Д. ВУД. Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях. — Москва: ТВП,1997. — хх, 236 с.. 1997

Еще по теме Историческая волатильность цены акций Филипс (HISVOLA):

Историческая волатильность цены акций Филипс (HISVOLA)

- Банковское дело - Бизнес - Бюджет - Государственные и муниципальные финансы - Деньги, кредит, банки - Доходы и расходы - Инвестиции - Инвестиционный менеджмент - Корпоративные финансы - Лизинг - Международные финансы - Управление финансами - Финансовая математика - Финансовая статистика - Финансовый анализ - Финансовый менеджмент - Финансовый учет - Финансы - Финансы (шпаргалки) - Финансы и кредит - Финансы организаций (предприятий) - Ценные бумаги - Экономическая оценка инвестиций -

- Здоровье и правильное питание - Менеджмент и маркетинг - Социология - Технические науки - Финансы - Экономика - Юриспруденция -