1.3.4. Математические методы оценки экономических рисков

Применение экономико-математических методов позволяет провести качественный и количественный анализ экономических явлений, дать количественную оценку значения риска и рыночной неопределенности и выбрать наиболее эффективное (оптимальное) решение. Математические методы и модели позволяют имитиро­вать различные хозяйственные ситуации и оценивать последствия при выборе решений, обходясь без дорогостоящих экспериментов.

Методы экономико-математического анализа, являясь регуля­тором экономической деятельности в единстве внешних и внут­ренних неопределенностей, обеспечивая выбор оптимальных ре­шений, позволяют также математически анализировать, измерять значение и возможности минимизации, программирования риска с целью наилучшего им управления на основе повышения эффек­тивности и качества хозяйственной деятельности, сокращения неопределенности.

В качестве математических средств принятия решений в усло­виях неопределенности и риска будем пользоваться методами те­ории математических игр, теории вероятностей, математической статистики, теории статистических решений, математического программирования.

Теория игр — это теория математических моделей принятия оптимальных решений в условиях неопределенности, противопо­ложных интересов различных сторон, конфликта.

Риск — категория вероятностная, поэтому в процессе оценки неопределенности и количественного определения степени риска используют вероятностные расчеты.

Количественная оценка вероятности наступления отдельных рисков и то, во что они могут обойтись, позволяет ЛПР выделить наиболее вероятные по возникновению и весомые по величине потерь риски, которые будут являться объектом дальнейшего ана­лиза для принятия решения о целесообразности реализации про­екта. Оценка вероятности также поможет ЛПР уяснить практи­ческие возможности выборочных исследований и дать прогноз будущих действий.

Применительно к экономическим задачам методы математичес­кой статистики сводятся к систематизации, обработке и использо­ванию статистических данных для научных и практических выво­дов. Метод исследования, опирающийся на рассмотрение статис­тических данных о тех или иных совокупностях объектов, называется статистическим. Основным элементом экономическо­го исследования является анализ и построение взаимосвязей эконо­мических переменных. Изучение таких взаимосвязей осложнено тем, что они не являются строгими, функциональными зависимостями. Бывает достаточно трудно выявить все основные факторы, влияю­щие на данную переменную (например, прибыль, риск), многие такие взаимодействия являются случайными, носят неопределен­ный характер, и число статистических наблюдений является огра­ниченным.

Методы принятия решений в условиях риска также разрабаты­ваются и обосновываются в рамках так называемой теории статис­тических решений. Суть статистического метода, как уже указыва­лось, заключается в том, что анализируется статистка потерь и при­былей, имевших место на данном или аналогичном предприятии (экономическая ситуация), устанавливается величина и частость получения того или иного экономического результата и составля­ется наиболее вероятный прогноз на будущее. Недостатком стати­стического подхода к измерению риска является тот факт, что он основывается на имеющихся статистических данных прошлых пе­риодов, в то время как оценка риска относится к будущим событи­ям. Это снижает ценность данного подхода в условиях быстро ме­няющейся экономической обстановки. В то же время достоинством данного подхода к измерению риска является его объективность.

Экономико-математические задачи, цель которых состоит в нахождении наилучшего с точки зрения некоторого критерия (или критериев) варианта использования имеющихся ресурсов (труда, капитала, и пр.), называются оптимизационными. Оптимизаци­онные задачи решаются, как правило, методами математическо­го программирования. Необходимым условием использования оптимального подхода к планированию и управлению (принци­па оптимальности) является гибкость, альтернативность произ­водственно-хозяйственных ситуаций, в условиях которых прихо­дится принимать планово-управленческие решения. Именно та­кие ситуации и составляют в основном повседневную практику хозяйствующего субъекта (выбор оптимального ассортимента производственной программы, прикрепление к поставщикам, со­ставление портфеля ценных бумаг, вложение инвестиций в опти­мальный проект, маршрутизация, раскрой материалов и т.д.).