<<
>>

2.4. Оценка параметров нелинейных моделей

Нелинейные уравнения регрессии можно разделить на два класса:

- уравнения, которые с помощью замены переменных можно привести к линейному виду в новых переменных х', у'

у' = а'+ Ь'• х'; (2.15)

- уравнения, для которых это невозможно.

Назовем их внутренне нели­нейными.

В первом случае, уравнения регрессии преобразуются к линейному виду с помощью введения новых (линеаризующих) переменных х', у'. При этом пред­варительно формируются массивы значений {(х), у'-), I = 1, ...,«}. В последую­щем, после определения параметров линейного уравнения регрессии с помо­щью обратного преобразования можно получить параметры исходного уравне­ния регрессии, представляющие интерес для исследователя.

Линеаризующие преобразования для некоторых нелинейных моделей при­ведены в таблице 2.2.

Линеаризующие преобразования

Таблица 2.2
Зависимость Формула Преобразование Зависимость ме­жду параметрами
Гиперболическая Ь

У = а + - х

у' = у

х' =1

х

а = а ' Ь = Ь'
Логарифмическая у = а + Ь • 1п х к

II II

X "к

а = а ' Ь = Ь'
Степенная *

II

у' = 1п у х = 1п х 1п а = а ' Ь = Ь'
Экспоненциальная у = еа+Ьх у' = 1п у

х = х

а = а ' Ь = Ь'
Показательная У = а Ьх , у' = 1п у

х = х

1п а = а' 1п Ь = Ь'

Для оценки параметров внутренне нелинейных зависимостей также можно применить метод наименьших квадратов и определять оптимальные значения параметров а и Ь исходя из условия (2.8) или (2.9). Но в данном случае условия (2.10) уже не являются линейными алгебраическими уравнениями относительно параметров а и Ь, поэтому величины параметров а и Ь удобнее определять непо­средственно из условия (2.9) как значения, доставляющие минимум величине S.

Итерационную процедуру минимизации S в общем виде можно предста­вить в виде следующих последовательных шагов.

1. Задаются некоторые «правдоподобные» начальные (исходные) значения а и Ь параметров а и Ь.

2. Вычисляются теоретические значения у , = Дхг-) с использованием этих значений параметров.

3. Вычисляются остатки е, = у, - у и сумма квадратов остатков

5 = !(Р, - У, )2.

4. Вносятся изменения в одну или более оценку параметров.

5. Вычисляются новые теоретические значения у ,, остатки е, и Б.

6. Если произошло уменьшение Б, то новые значения оценок используются в качестве новой отправной точки.

7. Шаги 4, 5 и 6 повторяются до тех пор, пока не будет достигнута ситуа­ция, когда величину 8 невозможно будет улучшить (в пределах заданной точ­ности).

8. Полученные на последнем шаге значения параметров а и Ь являются оценками параметров уравнения регрессии, полученными по нелинейным ме­тодом наименьших квадратов.

Конкретные методы минимизации Б отличаются способом выбора новых измененных значений оценок параметров.

1.1.

<< | >>
Источник: Шанченко Н. И.. Лекции по эконометрике : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Прикладная инфор­матика (в экономике)» / Н. И. Шанченко. - Ульяновск : УлГТУ, - 139 с.. 2008

Еще по теме 2.4. Оценка параметров нелинейных моделей:

  1. 5.4.0ценивание параметров эконометрических моделей
  2. 1.7. Сущность и методология инвестиционного проектирования
  3. Модель оценки капитальных активов (модель У. Шарпа)
  4. §7.2. Нелинейные модели
  5. б) Модель оценки капитальных активов (модель САРМ)
  6. 12.3. Экономико-математическая модель управления финансовой активностью
  7. INTERNET И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА
  8. 10.5. Реализация методов обобщенного покоординатного спуска на основе рекуррентных алгоритмов оценивания
  9. 1.7. Об использовании результатов социологических обследований для оценки параметров функций полезности социальных групп
  10. 1.6. Оценка параметров моделей
  11. 2.2. Построение уравнения регрессии
  12. 2.3. Оценка параметров линейной парной регрессии
  13. 2.4. Оценка параметров нелинейных моделей
  14. Контрольные вопросы