3.4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА
Любые экономические данные представляют собой количественные характеристики каких-либо экономических объектов. Они формируются под действием множества факторов, не все из которых доступны внешнему контролю. Неконтролируемые факторы могут принимать случайные значения из некоторого множеству значений и тем самым обусловливать случайность данных, которые они определяют. Стохастическая природа экономических данных обуславливает необходимость применения специальных адекватных им статистических методов для их анализа и обработки.
Количественная оценка предпринимательского риска вне зависимости от содержания конкретной задачи возможна, как правило, с помощью методов математической статистки. Главные инструменты данного метода оценки — дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации.
В приложениях широко применяют типовые конструкции, основанные на показателях изменчивости или вероятности сопряженных с риском состояний. Так, финансовые риски, вызванные колебаниями результата вокруг ожидаемого значения, например, эффективности, оценивают с помощью дисперсии или ожидаемого абсолютного уклонения от средней.
В задачах управления капиталом распространенным измерителем степени риска является вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.Для оценки величины риска (степени риска) остановимся на следующих критериях:
1) среднее ожидаемое значение;
2) колеблемость (изменчивость) возможного результата.
где X, — п, — х =Е — с2 - V — |
Для статистической выборки
Хі | Х\ | х2 . | .. Хі |
ГЦ | щ | П2 | .. щ |
ожидаемое значение для каждою случая наблюдения (г = 1,2,...), число случаев наблюдения (частота) значения х-, среднее ожидаемое значение, дисперсия, коэффициент вариации, имеем: Е = хЛ^, (3-4.1) |
Рассмотрим задачу об оценке риска по хозяйственным контрактам. ООО «Интерпродукт» решает заключить договор на поставку продуктов питания с одной из трех баз. Собрав данные о сроках оплаты товара этими базами (табл. 3.7), нужно, оценив риск, выбрать ту базу, которая оплачивает товар в наименьшие сроки при заключении договора поставки продукции.
Таблица 3.7
|
Для первой базы, исходя из формул (3.4.1):
Для второй базы
ЕЛ992 |Щр = 3,90; V = Ж.100% = 26,69%.
200 V 200 14,61
Для третьей базы
3896 _ /8^7 У = Ж.100% = 36,46%.
250 V 250 15,58
Коэффициент вариации для первой базы наименьший, что говорит о целесообразности заключить договор поставки продукции с этой базой.
Рассмотренные примеры показывают, что риск имеет математически выраженную вероятность наступления потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой степенью точности. При выборе наиболее приемлемого решения было использовано правило оптимальной вероятности результата, которое состоит в том, что из возможных решений выбирается то, при котором вероятность результата является приемлемой для предпринимателя.
На практике применение правила оптимальной вероятности результата обычно сочетается с правилом оптимальной колеблемости результата.
Как известно, колеблемость показателей выражается их дисперсией, средним квадратическим отклонением и коэффициентом вариации. Сущность правила оптимальной колеблемости результата заключается в том, что из возможных решений выбирается то, при котором вероятности выигрыша и проигрыша для одного и того же рискового вложения капитала имеют небольшой разрыв, т.е. наименьшую величину дисперсии, среднего квадратичес- кого отклонения вариации. В рассматриваемых задачах выбор оптимальных решений был сделан с использованием этих двух правил.
Еще по теме 3.4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА:
- Часть 2. Методы принятия решений в условиях неопределенности и риска
- 3.4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА
- 4.6. МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
- 17.4. МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
- 8.2. Методика принятия решений в условиях риска и неопределенности
- 9.2. Методы принятия решений
- Лекция № 10. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ
- Лекция № 11. МЕТОД ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА
- Лекция №12. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
- 3.2. Принятие решений в условиях риска
- 3.5. Принятие решений в условиях конфликта (элементы теории игр)
- 16.3. Предпочтения при принятии решений в условиях риска (теория ожидаемой полезности)
- 4.4. Принятие решений в условиях риска
- 8.3. Методы принятия решений
- 8.3. Методы принятия решений
- 2.2.3. Суть вероятностно-статистических методов принятия решений
- 3.3. Вероятностно-статистические методы принятия решений 3.3.1.Эконометрические методы принятия решений в контроллинге