1.1.4. Процесс управления риском

Анализ риска

Выявление

Т

Выбор методов воздействия на риск

при сравнении их эффективности

I

Нас в первую очередь интересует оценка степени риска, т.е. количественный анализ, предполагающий численное определение отдельных рисков и риска проекта (решения) в целом. На этом этапе определяются численные значения вероятности наступления рисковых событий и их последствий, осуществляется количествен­ная оценка степени риска, определяется (устанавливается) также допустимый в данной конкретной обстановке уровень риска.

При анализе экономического риска, разделив рассматривае­мую систему или экономический процесс на подсистемы, исполь­зуя вербальные, математические методы, модели и приемы, экс­пертизы и опыт специалистов, вычислительную технику, ЛПР может анализировать неопределенность, связанную с каждым из элементов системы.

В результате проведения анализа риска получается картина возможных рисковых событий, вероятность их наступления и последствий. После сравнения полученных значений рисков с пре­дельно допустимыми вырабатывается стратегия управления риском, и на этой основе — меры предотвращения и уменьшения риска.

После выбора определенного набора мер по устранению и минимизации риска, следует принять решение о степени доста­точности выбранных мер. В случае достаточности — осуществля­ется реализация проекта (принятие оставшейся части риска), в противном случае целесообразно отказаться от реализации про­екта (избежать риска).

Основные величины оценки экономического риска связаны с выигрышем или проигрышем, с потерей или прибылью в резуль­тате хозяйственной или предпринимательской деятельности. Мож­но предположить, что теоретический способ экономической оцен­ки риска базируется на двух параметрах: размер возможных по­терь и их вероятность, а это означает, что нужно определить количественную величину обеих характеристик, после чего риски становятся сравнимыми между собой.

Рассмотрим это предположение подробнее, построив схему ве­роятности получения прибыли. На рис. 1.5 представлена кривая риска и зоны риска: допустимая г\, повышенного риска гг, и кри­тического риска гз в зависимости от величины прибыли, а так­же безрисковая зона, в которой не ожидается непредвиденных

Рис. 1.5. Схема вероятности получения определенного уровня прибыли потерь. Кривая вероятности риска представляет собой множество точек, которые устанавливаются для каждого значения величины возможной прибыли и соответствующей вероятности возникно­вения такой величины. Построение этой кривой является слож­ной задачей, поэтому следует ограничиваться упрощенными под­ходами, оценивая риск по наиболее важным параметрам. Кривая риска, являясь начальной стадией анализа рисковой ситуации, наглядно показывает предпринимателю эффективные зоны рис­ка и дает количественную оценку рисковой прибыли, которую желает получить предприниматель. Вероятность получения прибыли