13.3. Процесс управления рисками

1.

полнота, так как отсутствие полной информации является од­ним из существенных факторов риска, а принятие решений в этих условиях служит причиной дополнительных потерь;

достоверность (или точность), для обеспечения которой инфор­мация должна поступать из разных источников. Наиболее достовер­ной информацией по конкретному риску являются статистические данные за прошедший период по соответствующему объекту;

своевременность (оперативность поступления) и др.

Информационное обеспечение процесса управления риском служит важным средством снижения его уровня, но повышение полноты и точности информации также требует затрат. Следует учитывать и фактор времени — получение полной и достоверной информации связано со значительными его затратами, а решение необходимо принимать в ограниченные сроки. Многие виды ин­формации часто являются коммерческой тайной. Получение та­кой информации либо невозможно, либо связано со значитель­ными затратами. Поэтому в процессе сбора и обработки информа­ции следует стремиться к оптимальному соотношению между ее полнотой и качеством, с одной стороны, и стоимостью получе­ния — с другой.

Для определения экономически обоснованного объема инфор­мации следует соизмерить предотвращенные благодаря ей убытки со стоимостью получения дополнительной информации в прием­лемые для жизнеспособности проекта сроки. Предотвращенный ущерб определяют как разность между ожидаемыми результатами хозяйственной деятельности в условиях, когда имеется дополни­тельная информация, и без нее.

Удовлетворению противоречивых требований к информации способствуют информационные технологии ее получения и обра­ботки. Для более глубокого понимания риска используют его визу­ализацию — наглядное изображение в графическом виде, подчер­кивающем существенные стороны соответствующих рисков, важ­ные для анализа и последующего принятия решений.

2. Анализ риска. Информационной основой процесса управле­ния риском служит его анализ. Основной целью анализа является формирование у ЛПР целостной картины рисков и масштабов потенциальной ответственности. На предприятии подобное иссле­дование позволит в дальнейшем правильно организовать систему управления риском. В результате анализа риска складывается кар­тина возможных рисковых событий, вероятностей их наступления и последствий, определяется возможность снижения или увели­чения (в случае, когда полученные значения риска значительно ниже допустимого уровня, а его увеличение повысит ожидаемую отдачу) риска. Это имеет место, например, при оптимизации порт­феля ценных бумаг по критерию максимума его доходности при ограничении на риск.

3. Сравнение данных анализа с предельно допустимыми уровня­ми. После сравнения полученных значений показателей рисков с предельно допустимыми (уровнями приемлемого риска) выраба­тывают стратегию управления риском и меры по его снижению.

4. Обоснование программы управления риском. Этот процесс включает следующие этапы:

поиск вариантов снижения (увеличения, т.

оценка экономической эффективности затрат на управление риском для каждого варианта;

сопоставление вариантов и выбор оптимального.

При поиске вариантов снижения риска прогнозируют измене­ния параметров имеющейся ситуации и моделируют поведение рассматриваемого объекта. Варианты снижения риска первоначаль­но отбирают с использованием принципа обоснования (см. выраже­ние (14.6)). При выборе методов управления риском следует учи­тывать их различную эффективность, разный объем ресурсов, необходимых для их реализации в условиях бюджетных, времен­ных и иных ограничений.

Задачу выбора методов управления риском можно сформули­ровать как задачу оптимизации в условиях ограничений. Критерии выбора могут быть различными. Однако при принятии решения нельзя все сводить к экономической отдаче. Важно учитывать и другие критерии, например технические (отражающие возмож­ности снижения риска) или социальные (сведение риска к уров­ню, приемлемому для общества).

Соответствующие инструменты нужно применять в первую очередь в отношении рисков, наиболее сильно влияющих на де­ятельность организации. При жестких бюджетных ограничениях часть рисков, которые оценивают как незначительные, игнори­руют.

Для каждой из планируемых мер, удовлетворяющих принципу обоснования, определяют экономическую эффективность (14.7). Сложность оценки эффективности состоит в том, что в течение анализируемого периода риски могут не реализоваться, тем не менее организация несет расходы на программу управления рис­ками. Поэтому приходится сопоставлять реальные расходы с со­кращением гипотетических потерь.

Отбор мер для реализации проводят на основе принципа опти­мизации с учетом ограничений затрат, т.е. выбирают только те мероприятия из наиболее эффективных, затраты на которые не превышают выделенных ресурсов. Их совокупность образует рацио­нальную программу управления рисками, которая включает так­же информационное и ресурсное обеспечение реализуемых мер, критерии эффективности выполнения и систему распределения ответственности за принимаемые решения.

5. Принятие решения о степени достаточности планируемых мер. После выбора определенного набора мер принимают реше­ние о степени их достаточности. В случае достаточности проект реализуют (принятие оставшихся рисков на себя), в противном случае следует отказаться от этого (избежать риска, уклониться от него).

6. Мониторинг результатов. Данный процесс обеспечивает об­ратную связь в системе управления риском, позволяет принять меры по ее совершенствованию. Мониторинг проводят на основе оценки эффективности применяемых мероприятий.