Проблемы управления банковскими рисками

В банковской практике, в которой главным является получение прибыли, безусловно, актуализируется вопрос о банковских рисках, т.е.

Финансовый риск охватывает обширную область риска, связанно­го с принятием финансовых решений. Как таковой он включает кон­цепцию кредитного риска, процентные риски, отраслевые риски, стра­ховые риски, валютные риски, риски невыполнения договорной сто­роной своих обязательств и т.д. Эти различные категории рисков чрез­вычайно тесно связаны между собой, и изменения в одном из них вызывают изменения в других рисках. Так, финансовый риск, кото­рый принимают на себя банкиры, напрямую связан с рисками, кото­рые принимают и несут клиенты банка вне зависимости от их роли в банке, т.е. существуют тесные связи между рисками, принимаемыми на себя банками, и рисками, принятыми их клиентами.

В настоящее время к основным видам рисков, которые необходи­мо учитывать при управлении деятельностью коммерческого банка, можно отнести следующие:

—риск потери ликвидности банка (связан с невозможностью банка выполнить сво воренные сроки);

— валютный риск (вероятность потерь вследствие непредсказуе­мых резких изменений курса иностранных валют по отноше­нию к рублю);

— процентный риск (риск повышения средней стоимости привле­ченных средств банка, средней ставки по размещенным акти­в ам);

— риск контрагента (риск неисполнения контрагента банка своих обязательств);

— риск недиверсифицированности финансовых вложений (риск потерь из-за резких изменений в том секторе рынка, куда были вложены основные средства банка);

— рыночный риск.

При оценке рисков необходимо учитывать ряд особенностей, характерных именно для российской банковской системы.

Наиболее важным является риск потери мгновенной ликвидности банка. Это приведет к задержке платежей клиентов, потере клиентс­кой базы и т.д.

Процентный риск в российской банковской практике малозначи­телен, так как существует строгая зависимость между ставками и сро­ками, и опасность возникает только в случае вложения «длинных» (дорогих) денег в «короткие» (низкодоходные) активы.

Высока степень риска на контрагента, так как, во-первых, сохра­няется возможность резкого изменения экономической ситуации, во- вторых, российский менталитет и слабая законодательная база; в-тре­тьих, из-за непрозрачности российской финансовой отчетности слож­но прогнозировать финансовое состояние заемщика.

Завоевание Россией определенного места на международном валют­ном рынке увеличивает степень влияния валютного риска в российской банковской практике из-за существующей практики административ­ного установления официального курса на основные виды валют.

Слабой диверсификации активов российских коммерческих бан­ков способствует ситуация безальтернативности на российском финан­совом рынке и то обстоятельство, что государственные ценные бумаги (ГКО) при низком риске вложений приносили достаточный уровень доходности. Это обстоятельство и явилось решающим фактором краха большого количества российских банков в период августовского (1998 г.) валютно-финансового кризиса.