4.4.3. Методы современного факторного анализа

В эту группу входят методы анализа многофакторных зависимостей в условиях, когда факторы существенно коррелируют между собой. Дело в том, что практическое применение классических регрессионных моделей в эконо­мическом анализе сопряжено с необходимостью преодоления ряда трудно­стей, основная из которых — мультиколлинеарность факторов.

Предположим для примера, что анализируется влияние различных факторов на изменение производительности труда. Среди этих факторов — показатели, связанные с техническим обеспечением производственной деятельности, технологическим уровнем производства, уровнем органи­зации производства, уровнем квалификационной и общеобразовательной подготовки работников и т.п. Все факторы влияют на изменение произ­водительности труда, но вместе с тем они, без сомнения, не являются не­зависимыми друг от друга. В рамках классического корреляционно-рег­рессионного анализа методом пошаговой регрессии можно отбросить коррелирующие и незначимые факторы, однако не исключено, что мо­дель существенно упростится, причем значимые (по логике) направления (например, факторы, связанные с технологией производства) могут вооб­ще быть не представлены в модели.

Особенность современного факторного анализа заключается в том, что он дает возможность совместной обработки большого числа взаимосвя­занных (коррелирующих) факторов.

В зависимости от того, какие исходные признаки входят в обобщен­ные факторы, последние можно интерпретировать как обобщенные ха­рактеристики сложных факторов, каждый из которых, с одной стороны, имманентно присущ изучаемому явлению или процессу, а, с другой сто­роны, с позиции количественной оценки не сводится к какому-то одному экономически понятному показателю. В качестве примера подобных обоб­щенных факторов можно привести размер предприятия, его технический уровень, уровень организации труда и т.п. Очевидно, что каждое из при­веденных понятий чрезвычайно емко в содержательном плане и вряд ли может быть охарактеризовано каким-то конкретным, очевидным показа­телем. Например, можно ли отдать предпочтение какому-то одному по­казателю (величина основных средств, уставный капитал, число работни­ков, объем производимой продукции и т.п.) как характеристике величи­ны предприятия? Ответ вряд ли будет утвердительным.

Методы современного факторного анализа предназначены для реше­ния следующих задач:

отыскание скрытых, но объективно существующих закономерностей между факторами и оценка их влияния на результативные показатели;

описание изучаемого явления значительно меньшим числом обобщенных факторов (например, исходных факторов было 20, а обобщенных — 3—4, но они объемлют информацию всех или почти всех исходных факторов);

выявление стохастической связи между исходными и обобщенными факторами (например, зависимость между обобщенным фактором «тех­нический уровень предприятия» и частными факторами, его образующи­ми: фондовооруженность, фондообеспеченность и др.);

построение уравнения регрессии на обобщенных факторах (в качестве результатного показателя может использоваться, например, некоторый показатель эффективности финансово-хозяйственной деятельности).

Наибольшее распространение среди методов данной группы получи­ли два: метод главных компонент и собственно современный факторный анализ. Различие между ними заключается в следующем:

современный факторный анализ дает возможность свести исходные факторные признаки к меньшему числу обобщенных факторов (было п исходных факторных признаков, а в результате преобразований получа-

5-2917

ется к обобщенных факторов, каждый из которых представляет собой линейную комбинацию исходных признаков, причем к < «);

в методе главных компонент число обобщенных факторов (они и на­зываются главными компонентами) в точности равно числу исходных факторных признаков, но они упорядочены по убыванию вклада каждой компоненты в исходную дисперсию факторов (например, первая компо­нента учитывает 38% общей дисперсии, вторая — 26%, третья — 17%, чет­вертая — 9% и т.д.; для построения уравнения регрессии аналитик может ограничиться первыми тремя обобщенными факторами, которые в сумме покрывают 81% дисперсии, т.е. эти факторы в значительной степени объяс­няют вариацию результативного признака).

Основными недостатками описанных методов являются существенная сложность математического аппарата, необходимость использования для расчетов специализированных пакетов, сложность интерпретации обоб­щенных факторов и др. Поэтому методы применяются лишь в тематичес­ком анализе. Подробную характеристику и опыт приложения данных ме­тодов можно найти в эконометрической литературе и соответствующих узкоспециализированных монографиях.

4.4.4.